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- Link #1 : TPC 복리의 수익 실험 중 10회. 미친 마녀가 난리치는 날 |
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꿈과 희망을 주는 누적 투자의 마법. 5억으로 100억만들기 복리의 마법 9회차 결과 코스피가 슈팅을 하면서 역사적인 폭등을 기록한 달이었습니다. 지수편입된우량주를 들고 있었던 사람들이라면 얼굴에 화색이 도는 그런 불장이었습니다. 그런데 이런달에 다들 그렇게 행복하지 않은 사람들이 있는데 인버스를 들고 있는 사람이거나... 또는 파생상품을 거래하는 헤지펀드나 자산운용사들이 그렇겠네요.... 여기에 저도 포함됩니다...저도 별로 그렇지 않았네요. 어제는 ..역사적인 날이었습니다. 2020년 해를 마무리하는 날이기도하고, 코로나 이후에 폭락했다 폭등하는 해의 마지막이기도 하고 그리고 .... 코로나 이후에 백신의 릴리즈와 함께 마지막 불꽃을 화려하게 내 뿜는 폭등의 만기이기도했습니다. 보통 선물옵션 동시만기일을 네마녀의 날이라고 부릅니다. 그런데 이번 만기일은 정말 네마녀의 날이었습니다. 선물과 옵션과 같은 파생상품시장에서는 0.3% 정도 지수의 등락은 그냥 평범하고 0.8%정도만 해도 버틸만합니다 그런데 1.5%가 등락이 발생하면..... 그때부터는 상황이 심각합니다. 너무 변동폭이 크고.. 이때문에 손실이 어마어마하게 발생하게나 또는 수익이 어마어마하게 발생하는 일이 발생합니다. 차익거래로 절대 수익을 추구하는 저의 거래 입장에서는 아주 달갑지않은 날입니다. 변동성이 너무커서..... 그리고 만기가 몇일 남지 않았기 때문에 시간가치의 감소와 변동성에 균형을 맞추는게 너무 어렵기 때문입니다.  위 그림에서 각 그래프의 빨간선은이번만기가 얼마나 미친듯이 날뛰었는지 보여주는 극단적인 예입니다. 저는 이 5일 동안 집밖으로 한발짝도 나가지 않고 모니터를 쳐다보면서 거래를 했습니다. 저의 계산은 완벽했고 그리고 이 미친듯한 변동성에서 계속 버텼습니다. 하루에 2번씩 미친거 아냐? ... 미친놈들이네.. 소리를 반복하면서.. ㅠㅠ 예를 들면 콜옵션을 사람과 풋옵션을 산 사람들이 저 변동성 장에서 수익을 내기가 얼마나 어려운가 하면... 분명히 방향은 정반대인데.... 콜을 산사람은 수익을 냈던거 다음날 다 토하고.. 심하게 다시 마이너스로 진입 풋을 산사람은 다음날 다 토하고 다시 마이너스로 진입 콜을 사서..안팔고 계속 버틴사람은..결국 -99%로 다 손실 풋을 사서..안팔고 계속 버틴사람은..결국 -99%로 다 손실 콜 매도 한 사람은 -100% -200%의 극한적인 두려움을 경험 풋 매도 한 사람은 -100% -200%의 극한적인 두려움을 경험 분명히 방향성이 다른데도 모두다 두려움과 고통을 겪는 장이 저런 미친 장입니다. 그런데 저 미친듯한 변동성속에서...저는 절대수익을 추구하며.... 여전히 원금 보존 또는 수익..을 유지하거나 면서 4일을 지켜냈습니다. 제 원금은 소중하니까요.. 그런데.... 마지막 5일째 되는날... 아침에 미친듯이.... 폭락하면서 시작하는순간... 판단의 실수가 있었습니다. 아 이거 여러 방식의 거래를 동시에 여러개의 계좌에서 하다보니까 이걸 유지보수하는데 시간이 너무 많이 걸린다는 점이었습니다. 만기일전에는 대부분 정리하고 심플하게 만들어놨는데도.... 예측한것보다 훨씬 더 큰 변화가 오니까.... 감당이되지않았습니다. 결국 12시가 넘어서면서... 승질이 나면서 ..그냥 청산하고 마무리했습니다. 저는...절대 손실을 보지 않는 투자를 하고 싶었는데. 이런 변동성이라면... 손실이 발생할수도 있겠다 싶었습니다. 계획대로 버틴다면...분명히 충분히 수익이 날 것이라고 보지만.. 반대로 5%나 10%의 확률로 사고가 터진다면 손실을 볼수도 있겠다 싶었습니다. 그리고 스스로에게 이야기를 했습니다. 절대 수익이잖아... 손실보는거래는 하지 않잖아... 시간은 새털처럼 많은데 왜 굳이 이렇게 변동성이 쩌는 달에 수익을 내려고 해... 한판 쉬고 갑시다. 그래서 모든 계좌를 청산하고 마무리 했습니다. 결국....모든건 등가교환이라는 이야기가 통하는데... 공격적으로 거래한 계좌 : 보합수준에서 청산 ( 거래량이많아서 수수료로 인한 약간의 손실이 발생할수도) 보수적인 거래 : 보합 수준에서 청산 ( 말그대로 원금 보존 상태에서 포지션 정리) 거래를 하면서필요한 심리적인 기능중에 돈을 돈이라고 생각하지 않고 편안하게 생각하는 마음가짐인데 편안한 마음으로 잠재적인 수익을 다 버리고 말았는데... 버리고 돌아선 다음에는 마음이 평온하지 않네요.... 절대 수익인데.... 절대 수익인데.... 내돈..내돈... 내돈... 3월 -과분한 수익 4월 - 과분한 수익 5월 - 과분한 수익 6월 - 충분한 수익 7월 - 충분한 수익 8월 - 과분한 수익 9월 - 넘치는 수익 10월 - 본전 - 욕심을 내다 손실을 볼뻔하고 다행히 원금 보전 수준. 감사했던 한달. 11월 - 충분한 수익 12월 - 본전 - 충분한 수익을 낼 수 있었지만, 손실 가능성을 피하기 위해서 원금 보존 수준에서 청산. *1월17일 추가함. 나의기억을 위해 1월 - 본전 - 또 본전이다. 미치겠다...왜 자꾸 본전인 달이 생기는거냐..이러면 복리 아닌데. 중간 중간..이빨 빠진날이 발생하는군요.... 매달 수익이라고 생각했는데..... 패스하는날도 발생하는군요. 원래 한달의 기간 중 절반만 거래하고...절반은 시장을 관망하면서 시장을 예측하면서 공부도 하면서 거래하지 않는데 이번달.... 만기일 당일날 카드를 내려 놓고 나니.... 이불킥을 할 정도로.... 화가나서...... 아침부터 벌떡 일어나서... 죽었어 이 외계인넘들! 같은 편인줄 알았는데.. 배신자 쉑들!!! 니네들 이번달 다 주거써! 이번달을 2개로 쪼개서 15일동안 기본수익률 확보하고 나머지 15일 동안 또 한번 거래하면서 총 2회의 거래를 할테닷! 노동이닷!!! 주겨버리겠다! 거의 완성이라고 생각했던 거래 방식에 대해서 회의가 들면서.. 앞으로 한 20회 정도를 더 백테스트하면.... 가능할것 같다는 자신감 하락......................... 그래도 아직 공부는 끝나지 않았습니다. 제가 숨만 쉬면 편안하게 수익낼 수있는 차익거래 모형을 찾아내는순간! 투피인들의 노후는 제가 책임지겠습니다!..... 주먹 불끈! ..... 이지만..... 현실은 미친 네 마녀의 달을 경험하면서..... 아..이거 가능한건가.. 너무힘든데.. 노동은 질색인데.... 라는 생각이... 오늘의 교훈 : 1.목숨만 붙어있으면 기회는 다시 온다.... 수익보다 더 중요한건 손실을 보지 않는 것이다. 2. 편안하다고 생각했던 투자가 너무 노동적이고 너무 힘들다.. 더 쉬운 전략을 찾아봐야겠다. 3. 시장이 생각보다 너무 작다.. 내가 너무 크게 거래할때는 파생상품 한종목 미결제 약정의 1%를 들고 있는걸 발견했다. 순간 공포가 밀려왔다. 이거 잘못되어서 유동성 리스크 때문에 내가 빨리 청산 못하면 ....죽는거아닌가.. 4. 나만의 거래 방식을 완성했다고 생각했는데 여전히 부족하다는걸 느낀다. 더 공부해야겠다. 근데 그만 공부하고 싶다 또 다른 아이디어를 만들어내야한다. 근데..그만 개발하고 싶다..... 추천:테즈데블님이 게시물을 좋아합니다. 추천:에테르님이 게시물을 좋아합니다. 추천:로체몬님이 게시물을 좋아합니다. 추천:뱃살의흔적님이 게시물을 좋아합니다. 추천:Baldor 추천:다시태어나기님이 게시물을 좋아합니다. 추천:모몽님이 게시물을 좋아합니다. 추천:막강백호님이 게시물을 좋아합니다. 추천:빨강망치님이 게시물을 좋아합니다. 추천:나를따르라 추천:보물성님이 게시물을 좋아합니다. 추천:근스78님이 게시물을 좋아합니다. 추천:AGASHA님이 게시물을 좋아합니다. 추천:헤르니아님이 게시물을 좋아합니다. 추천:봉싱이님이 게시물을 좋아합니다. 추천:카푸치노님이 게시물을 좋아합니다. 추천:최욘사마님이 게시물을 좋아합니다. 추천:찐이3님이 게시물을 좋아합니다. |
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